Lors de la dernière réunion d’ ECOFIN à Bruxelles, fin septembre 2010, la
décision a été prise que L’Union européenne pratiquera de nouveau et de manière désormais régulière des tests portant sur la stabilité du système financier bancaire en testant la résistance des banques européennes et publiera les résultats . Publier les résultats est important. D’un point de vue de transparence pour le public, bien évidemment, mais également afin de retrouver la confiance des marchés, hypersensibles depuis la crise et ainsi retrouver la confiance des investisseurs internationaux sceptiques.
Les tests effectues en juillet ont révélé que sept banques européennes seulement avaient raté l’épreuve du stress test . Nos 4 banques françaises testées sur leurs qualités personnelles : BNP Paribas, le Crédit agricole, la BPCE et la Société Générale ont toutes réussi les tests. De même que la banque Franco-Belge Dexia. Ces tests conduits aux États- Unis en 2009 avait amenée 10 des 19 plus grandes banques du pays à se recapitaliser.
Ces tests ont pour objectif de faciliter l’accès au marché interbancaire en levant l’incertitude qui pèse sur la solidité de chaque banque depuis la faillite de certains établissements bancaires et plus généralement depuis la crise économique. Mais surtout de s’assurer que les systèmes bancaires européens seraient aujourd’hui en état de supporter des chocs macro-économiques importants.
Les banques seront alors placées dans la situation imaginaire (mais plausible ) de plusieurs scénarios défavorables, par exemple de fortes pertes sur les emprunts d’Etat. Ensuite on recherchera les corrélations possibles entre ces scénarios imaginés et les facteurs de risque véritables . Une fois le paysage de la difficulté macro-économique dessiné et étudié , on préparera des plans de sauvegarde viables. Les banques seront alors testées sur leur faculté de réaction, face à la difficulté scenarisée.
Laurence HELAILI